COMPUTATIONAL METHODS FOR FINANCIAL MARKETS 1- RISK MANAGEMENT
| A.A. | CFU |
|---|---|
| 2009/2010 | 5 |
| Docente | Ricevimento studentesse e studenti | |
|---|---|---|
| Giuseppe Buoncompagni |
Assegnato al Corso di Studio
| Giorno | Orario | Aula |
|---|
Obiettivi Formativi
The main goal of the course is to examine risk management: in principle students will apply the mathematical models used in financial markets to derivative valuation, utilizing spread sheets.
Secondly they become familiar with the different kind of risks, especially market and credit risk, in order to identify hedging strategies in several different scenarios and to handle risky positions.
Value at risk is introduced as a common and simple measure of risk; some preliminary notions about credit derivatives complete the course curriculum.
Programma
1. Financial markets: dealers, market makers and brokers
2. Bootstrapping valuation for term structure of interest rates
3. Zoology of risks
4. Derivatives as a tool for risk management
5. Forward, future, swap and options valuation
Value at Risk (VaR) and credit derivatives
Modalità Didattiche, Obblighi, Testi di Studio e Modalità di Accertamento
- Modalità didattiche
The course will consist in lectures in the classroom and in the computer centre, where students can do spread sheet exercises.
- Testi di studio
S. Benninga, Financial Modeling, MIT press, Second Edition, 2000.
- Modalità di
accertamento A written examination (either in English or in Italian) consisting in nine exercises about the course curriculum.
The oral examination concerns students’ discussion of a research paper (written in English and which will have appeared recently in financial literature) to be agreed upon with the instructor.
- Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.
A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.
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