Il corso intende offrire agli studenti gli strumenti fondamentali del calcolo stocastico per la modellizzazione degli strumenti finanziari. L’obiettivo è la comprensione dei modelli teorici utilizzati nella pratica finanziaria e parallelamente la capacità di programmare in linguaggio visuale delle semplici interfacce per i fogli elettronici.

Elementi di calcolo stocastico. 
Moto Browniano e processo stocastico. 
Equazioni differenziali stocastiche e loro soluzioni. 
Simulazioni di traiettorie aleatorie utilizzando il metodo Monte Carlo. 
Caratteristiche del metodo Monte Carlo. 
Modelli Finanziari per la struttura a termine dei tassi di interesse. 
In particolare: 
Modello di Black, modello di Vasicek e modello di Merton e loro generalizzazioni.

Modalità didattiche

Lezioni frontali per la parte teorica. Approfondimento guidato in classe di recenti argomenti di ricerca dei mercati finanziari. Lezioni guidate in laboratorio utilizzando alcune macro in Visual Basic for Applications.

Testi di studio

Materiale distribuito dalla docente

- Simon Benninga: “Modelli Finanziari”, McGraw-Hill, capitoli 12, 13, 16, 24, 25.

Modalità di
accertamento

L’esame consiste di una prova pratica in laboratorio e della discussione di una tesina originale in cui si presentano dei risultati ottenuti da elaborazioni al calcolatore su un argomento concordato.

Disabilità e DSA

Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.

A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.

Testi di studio

- Simon Benninga: “Modelli Finanziari”, McGraw-Hill. - Elio Canestrelli, Carla Nardelli, “Modelli per la Finanza Quantitativa”, Giappicchelli.

Modalità di
accertamento

L’esame consiste di una prova pratica in laboratorio e di una prova orale sui testi indicati.

Disabilità e DSA

Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.

A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.