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ECONOMICS OF FINANCIAL MARKETS 1
ECONOMICS OF FINANCIAL MARKETS 1

A.A. CFU
2021/2022 6
Docente Email Ricevimento studenti
Agnese Sacchi Prima e dopo la lezione. Per ulteriori opzioni, contattare la docente per email
Didattica in lingue straniere
Insegnamento interamente in lingua straniera Inglese
La didattica è svolta interamente in lingua straniera e l'esame può essere sostenuto in lingua straniera.

Assegnato al Corso di Studio

Economia e Management (LM-77)
Curriculum: ECONOMIA E MANAGEMENT
Giorno Orario Aula
Giorno Orario Aula

Obiettivi Formativi

Obiettivo del corso è quello di unire gli aspetti teorici dell'economia finanziaria con la conoscenza ed il funzionamento del mercato finanziario, e dei processi che determinano il rendimento e la variabilità dei titoli finanziari. Nella prima parte, dopo l'introduzione relativa a cosa si debba intendere per mercati finanziari e le relative attività scambiate, si approfondiscono le proprietà dell'approccio media-varianza sviluppando i più sofisticati modelli dell'asset pricing. In particolare si analizzeranno il modello capm, il principio di assenza di arbitraggio. Durante il corso verranno utilizzati software per derivare le barriere di efficienza dei portafogli finanziari, calcolando il rendimento atteso e la rischiosità dei titoli azionari e obbligazionari. si introducono le nozioni base sulla teoria delle scelte in condizioni di incertezza concentrandosi sulla teoria dell'utilità attesa e sugli scambi in presenza di rischio (esempio tipico dei mercati finanziari e assicurativi). Si analizzeranno gli elementi introduttivi del modello di media-varianza. Nella seconda parte del corso si introducono le nozioni base sulla teoria delle scelte in condizioni di incertezza concentrandosi sulla Teoria dell'Utilità attesa e sugli scambi in presenza di rischio (esempio tipico dei mercati finanziari e assicurativi).

Programma

Prima parte

  • Mercato della moneta, obbligazionario, azionario e tassi di cambio.
  • Criterio media-varianza Il modello CAPM
  • Assenza di arbitraggio e valutazione delle attività
  • La teoria di portafoglio: modelli di asset pricing, arbitraggio, portafoglio ottimale 

Seconda parte

  • La teoria dell'utilità attesa
  • Rischio e avversione al rischio

Risultati di Apprendimento (Descrittori di Dublino)

Conoscenza e capacità di comprensione: alla fine del corso gli studenti devono aver acquisito la conoscenza e la capacità di comprensione delle specificità delle relazioni che si svolgono nei mercati finanziari e dei soggetti che vi operano: risparmiatori, investitori intermediari e gestori del risparmio. In particolare devono conoscere e saper comprendere le specificità e i problemi dell'asset pricing. Le modalità di lavoro didattico con cui tali risultati saranno conseguiti consisteranno in: lezioni frontali, testimonianze, analisi e discussioni di dati finanziari, lavori di gruppo e seminari di approfondimento.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate: gli studenti devono essere capaci di applicare in modo appropriato e flessibile le conoscenze acquisite per analizzare, comprendere e risolvere situazioni e problemi relativi alla gestione dei portafogli.

Autonomia di giudizio: gli studenti devono avere la capacità di collegare in schemi integrati e unitari le conoscenze acquisite durante il corso e di confrontarsi con problematiche complesse in modo autonomo e con una propria capacità di giudizio.

 Abilità comunicative: Gli studenti devono acquisire una capacità di comunicazione chiara ed efficace, grazie ad una buona padronanza del lessico relativo ai temi trattati durante il corso. Le modalità di lavoro didattico con cui tali risultati saranno conseguiti consisteranno in: lezioni frontali, analisi e discussioni di scenari finanziari nazionali e internazionali, lavori di gruppo e seminari di approfondimento, produzione di elaborati.

Capacità di apprendere: Gli studenti devono aver sviluppato buone capacità di apprendimento, che consentano loro di approfondire le conoscenze acquisite durante il corso affrontando percorsi successivi di studio sui temi dell'economia applicata e monetaria.

Materiale Didattico

Il materiale didattico predisposto dal docente in aggiunta ai testi consigliati (come ad esempio diapositive, dispense, esercizi, bibliografia) e le comunicazioni del docente specifiche per l'insegnamento sono reperibili all'interno della piattaforma Moodle › blended.uniurb.it

Attività di Supporto

  • Attività seminariali
  • Esercitazioni con applicazioni analitiche sulla teoria finanziaria

Modalità Didattiche, Obblighi, Testi di Studio e Modalità di Accertamento

Modalità didattiche

Lezioni frontali ed esercitazioni: la lezione viene svolta facendo costantemente riferimento ai testi consiglaiti per l'esame. Appunti di approfondimento come file PPT e file PDF saranno resi disponibili nel sito della materia e saranno parte integrante del programma del corso.

Obblighi

Si consiglia la frequenza costante in aula, sia nelle ore di lezione che in quelle di esercitazione.

Testi di studio
  • Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F., & Mohanty, P. (2012). Principles of corporate finance. Tata McGraw-Hill Education.
  • Dispense e altro materiale didattico messo a disposizione sulla piattaforma Moodle › blended.uniurb.it.
Modalità di
accertamento

Prova scritta: composta da un set di domande a risposta aperta, esercizi e domande a risposta chiusa per un totale di 6 quesiti che permettono di raggiungere il punteggio massimo di 32 punti che corrisponde al voto di 30/30 con lode. Il tempo a disposizione per svolgere la prova scritta è di un'ora.

Informazioni Aggiuntive per Studenti Non Frequentanti

Modalità didattiche

Come per gli studenti frequentanti

Obblighi

Come per gli studenti frequentanti

Testi di studio

Come per gli studenti frequentanti

Modalità di
accertamento

Come per gli studenti frequentanti

Note

The student of the Erasmus Program can request to sit the final exam in English with an alternative bibliography.

« torna indietro Ultimo aggiornamento: 02/07/2021


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